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RCIとは|RSIとの違いや意味、使い方などを徹底解説

2022年03月10日 公開 
2023年10月04日 更新
RCIとは-アイキャッチ

RCIは価格と時間の相関関係で過熱感とトレンドを分析するインジケーター

RCIはテクニカル指標系のオシレーターで「Rank Correlation Index」の頭文字を取って「アールシーアイ」とそのまま呼びます。

日本語で「順位相関指数(じゅんいそうかんしすう)」と訳され、一定期間の終値と日付(時間)をそれぞれ順位づけして、双方の相関関係を数値化することで現在価格が割高(買われすぎ)なのか割安(売られすぎ)なのか分析し売買の判断に使用したり、長期間のRCIでは相場の方向性(トレンド分析)などにも使用されます。

RCIの画面構成

RCIはチャート上の下部(サブウインドウ)に表示され、値動きに合わせて上下動する曲線で形成されます。

主に長期、中期、短期を示した3本の線で構成されることが多いですが、長期と短期を示した2本の線、または短期のみの1本の線で表示されることもあります。

RCI1本表示
RCI2本表示
RCI3本表示

RCIは画面の上下中央の0のラインを中心として、上方向に「+100%」下方向に「-100%」の範囲で推移します。

価格が上昇しているときはRCIも+方向に上昇し、+100%に近づくほど割高(買われすぎ)となり、価格が下落しているときはRCIも−方向に下落し、−100%に近づくほど割安(売られすぎ)と分析します。

しかし、RCIの計算方法の特性上、±100%に到達することはほとんどありません。

そのため、割高割安と判断する目安としてレベルを設定することができます。

一般的に「+80%」と「-80%」が目安ラインとして設定されます。

RCIとRSIの違い

RCIとよく比較されるのが「RSI」というオシレーターです。

ここからはRCIとRSIの違いに焦点を当てて、細かく解説していきます。

RCIは期間内の価格の優位性を見る点でRSIと違う

RCIとRSI、どちらも割高(買われすぎ)、割安(売られすぎ)を判断するオシレーターと言われていますが、計算の基としているものが大きく違います。

RSIは一定期間内の価格の変動幅を基に計算されますので、期間内の上昇や下降の圧力の割合を表しており、価格に合わせて細かく変動するのが特徴です。

一方、RCIは一定期間内の価格と時間に順位づけをして計算されます。

変動幅ではなく期間内の価格に対しての順位づけに加えて時間の概念を取り入れた相関関係をみるので、期間内における現在価格の優位性を見ることができます。

そのため、値幅に左右されにくく緩やかに変動するほか、順位付けによって計算されるため、値幅がない時でもどちらに優勢があるのか視覚的にも判断がつけやすい動きを見せます。

売買判断のシグナルだけでなくトレンドの判断にも使用されるのはこういった特徴があるからだと言えます。

RCIとRSI

RCIとRSIの計算式の違い

RCIとRSIは計算式が全く異なります。

まずは、RCIの計算式から見てみましょう。

RCIの計算式

RCIは、過去n期間において価格の順位付けを行い、その順位と日付の順位(直近から1、2、3、…)の相関関係を、-100%~+100%の範囲に収まるように数値化したものです。

例えば期間を9に設定した場合、相場が上昇し続ける局面では、価格の順位は直近から「1、2、3、…、9」と日付の順位と完全に同じになるので(正の完全相関)、RCIは+100%となります。

逆に相場が下降し続ける局面では、価格の順位は直近から「9、8、7、…、1」と日付の順位とは真逆になるため(負の完全相関)、RCIは-100%となるわけです。

これに対して、RSIの計算式は以下のようになっています。

RSIの計算式

RSIの値が意味するのは、過去の上昇・下落幅の合計における上昇幅の割合であり、推移する範囲は0%~100%です。

例えば、相場が上昇し続ける局面では上昇幅の割合は100%となるのでRSIは100%となり、相場が下降し続ける局面では上昇幅の割合は0%となるのでRSIは0%となります。

以上をまとめると、RCIの上昇が意味するのは、価格と日付の順位が似たような動きに近づいたことです。

これに対して、RSIの上昇は、過去の変動した値幅における上昇幅の割合が増えたことを示しています。

RCIとRSIの大きな違いは、値幅を考慮するかどうかです。

RCIが見るのはあくまでも順位であり値幅は考慮しません。これに対してRSIにおいて大切なのはあくまでも値幅です。

相場が同じでもRCIとRSIは異なる動きをしますが、大きな理由はここにあるといっていいでしょう。

RCIの方がRSIよりシグナルが多い

RCIはRSIは両者ともに、一定の水準を基準に相場が行き過ぎていると判断することでシグナルを出すのが一般的です。

似たようなシグナル判定ですが、RCIの方がRSIよりもシグナルが多いといわれています。

これは、RCIは値幅を考慮しないため、大きな値幅が出ずにRSIが大きく反応しないような相場でも、順位に変動があればRCIは反応することが、関係していると考えられます。

では、実際にRCIとRSIの動きを比較してみましょう。

RCIとRSIのシグナル発生頻度の比較

上記では、RCIとRSIのパラメータ(期間)はともに「9」です。

また、シグナルの判定基準は一般的なもの(RCIは-80%/+80%、RSIは30%/70%)を使用します。

上記のチャート内では、RCIのシグナルは20回発生したのに対しRSIのシグナルは14回で、RCIのシグナルが多いという結果になりました。

両者の動きを見ても、RCIはレンジで横ばいの局面でも上下動が激しいのに対し、RSIの上下動は遅く、これがシグナル回数に影響しているといえるでしょう。

このように、RCIとRSIを比較すると、RCIの方がシグナルが出やすいといえそうです。

なお、RCIのシグナルに関しては、後述の「RCIの使い方」で詳しく解説しているので、気になる方はぜひチェックしてみてください。

RCIを使用した分析方法のメリット

RCIは、レンジ相場の中でも期間内の価格の順位の変動によって大きく動き、シグナルが出やすいところがあります。

そのため、RCIには以下のようなメリットがあるといえるでしょう。

  • 取引チャンスを数多く見つけられる
  • トレンドを早いタイミングで捉えられる
  • 相場の細かい上下動の中で利益を出せる

RCIを使用した戦略を立てる際には、こういったメリットを上手に生かすことを意識することが大切です。

ただし、短期的な動きに強いRCIは、細かい動きにダマされやすい側面もあります。

そのため、特に短期のパラメータを設定したRCIを単独で使用するだけでは、トレードがうまくいかないことがあるかもしれません。

こういったダマシを回避するには、例えば他の分析を併用することで、RCIのシグナルの精度を見極めるといった形が考えられます。

弱点もしっかりと理解した上で、メリットを上手に活かせるような工夫をしながら、RCIを活用するようにしてください。

RCIの使い方

買われすぎ売られすぎの判断と売買シグナル

ウインドウ上に表示されるレベルライン(±80%)をRCIが超えたかどうかで、買われすぎと売られすぎの判断をすることができます。

ただし、上述の通りRCIはトレンドの判断に使用されることもありますので、このレベルを超えたからといってすぐに売買のシグナルとなるわけではありません。

レベルラインを超えて買われすぎたり売られすぎたりしていたものが収まったタイミングで売買を仕掛けることが大切になります。

例えばRCIが+80%ラインを超えていたので買われすぎと判断し、RCIがそのラインを下に割り込んだタイミングで売りを仕掛けるという流れを売りのシグナルとして使うことができます。

RCIの売買タイミング

長期と短期のRCIのクロスで判断する売買シグナル

2本または3本のRCIの位置関係を売買シグナルとして使用することもできます。

例えば短期のRCIが長期のRCIを下抜けたデッドクロスのタイミングで売りを仕掛けたり、短期のRCIが長期のRCIを上抜けたゴールデンクロスのタイミングで買いを仕掛けるという使い方もできます。

ただし、上抜けたから買い、下抜けたから売りという単純なものではないので長期のRCIの向きには十分留意することが大切です。

RCIのクロス

決済タイミングとしてのシグナル

買われすぎや売られすぎのレベルに到達したということは、トレンドが終了する、または反転する可能性が示唆されたことになります。

ポジションを持っていた場合、どこまで価格(株価)が伸びていくのか落ちていくのか判断するのは難しいと思います。

そこで、決済判断材料の一つとしてRCIの買われすぎ売られすぎのレベルに到達したタイミングや、レベルに到達後±0.8のラインを割り込んだタイミングなどを決済シグナルとして使用することもできます。

決済タイミングのシグナル

まとめ:RCIを表示することで視覚的に売買シグナルが分かる

RCIをチャートに表示することで価格の割高感や割安感が視覚的に判断しやすくなるだけでなく、トレンドが発生しているかの判断や、ポジションを持つタイミング、決済のタイミングなど受けられる恩恵が多くあります。

値頃感やそろそろだろうという感覚的なものではなく、計算で導き出された情報として売買の判断材料にすることができますので、ぜひ使って見ることをお勧めします。

RCIの全てをまとめた記事です。

この記事ではRCIの意味について詳しく説明しましたが、RCIについて詳しく知りたい場合は、RCIまとめ記事を参考にしてください。

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内田 まさみ ラジオNIKKEI
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