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目次
バルサラの破産確率とは
バルサラの破産確率とは、トレード手法の破産確率を計算できる理論です。
取引に使う資金の割合（資金率）とその成功率（勝率）により、その取引内容（手法）が破産する確率を計算式で求められます。
フランスの数学者「ナウザー・バルサラ（Nauzer J. Balsara）」が提唱したもので、資金管理をするための考え方として多くのトレーダーが採用している理論です。
FXに限らず、競馬競輪、バカラやポーカーなどのギャンブルにも広く利用される統計額に基づく確率論のため、その有用性は高く評価されています。
バルサラの破産確率は3つで構成される
バルサラの破産確率は3つの要素を使って計算していきます。
3つの要素とはトレードの勝率、トレードの平均損益比率、そしてトレードの資金率です。
ちなみにこの記事では、FXにおけるトレードに当てはめて、すべて「トレードの」という表現を付け加えています。
それでは、この3つの要素である「変数」をすこし深掘りしていきましょう。
※変数とは・・・いろいろな数値や値に変わることがあるものを変数といいます。逆に、一定の数値や値を表している場合は定数といいます。
トレードの勝率
勝率はイメージしやすいと思います。
単純に何回トレードをして何回勝ったかを計算します。
例えば10回のトレードを行い、6回勝ったならば勝率は60％となります。
勝率の計算式は次の通りです。
勝ちの回数 ÷ 総トレード回数 × 100 ＝ 勝率
勝率は高ければ高いほど良い気がしますが、実はそうではないことを後々知ることになります。
しかし高いに越したことは無いので、ご自身のトレードの勝率は把握しておきましょう。
トレードの平均損益比率
平均損益比率というと難しそうですが「リスクリワードレシオ」というと聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。
「RR」と訳されたり「リスクリワード」と呼ばれることもあります。
勝った時の平均額はどれぐらいなのか、負けた時の平均額はどれぐらいなのかを計算して、その取引手法の優位性を数値としてみることができます。
平均損益比率を計算するには、まず平均利益と平均損失を計算します。
例として取引回数10回、総利益30,000円、総損失20,000円という計算をしてみましょう。
平均利益の計算方法
総利益(30,000円) ÷ 取引回数(10回) ＝ 平均利益(3,000円)
平均損失の計算方法
総損失(20,000円) ÷ 取引回数(10回) ＝ 平均損失(2,000円)
上記2つがわかったら、平均損益比率を計算していきましょう。
計算式は次の通りです。
平均利益 ÷ 平均損失 ＝ 平均損益比率
では先ほどの数値を当てはめていきます。
平均利益(3,000円) ÷ 平均損失(2,000円) ＝ 平均損益比率(1.5)
例題の取引の平均損益比率は「1.5」と計算できました。
リスクリワード1.5ならばまずまずの数値ではないでしょうか。
しかし1.0を超えていても油断はできないのがバルサラの破産確率です。
トレードの資金率
資金率は「損失許容額」とも呼ばれ、1回のトレードで資金全体のどれぐらいまでを損失として許容するかをパーセントで表します。
例えば10万円でトレードをしていて、1回のトレードで失っても許容できる額が5,000円だとしたら資金率は5％となります。
1回のトレードで失っても許容できる額が20,000円なら資金率は20％になります。
わかりやすく言えば、資金率が5％なら20連敗しない限りは資金は無くなりませんし、資金率が20％なら5連敗で資金は無くなります。
実際はこんなに単純ではありませんが、これを基に破産確率を計算していきます。
資金率の計算式は次の通りです。
損失許容額 ÷ 総資金 ＝ 資金率
これを先ほどの許容額5,000円に当てはめていきましょう。
損失許容額(5,000円) ÷ 総資金(10万円) ＝ 資金率(5％)
資金率は低ければ低いほど破産する確率は小さくなりますが、ロット数によっては勝率にも影響を与えますので注意が必要です。
一般的に上記例題の5％は適切な資金率ではないでしょうか。
バルサラの破産確率の計算式
さて、いよいよバルサラの破産確率を計算していきます。
計算の前に各項目を以下のように置き換えます。
破産確率＝Ｑ 資金＝ｎ 勝ち額平均＝Ｗ 負け額平均＝Ｌ 損益比率＝ｋ 勝率＝ｐ
いかがでしょうか。
一部端折っておりますが、それでも殆どの方が全く何をしているのかわからないと思います。
バルサラの破産確率の計算式は大学レベルの数学がベースとなっておりますので、いちいち計算していてはトレードどころではなくなってしまいます。
バルサラの破産確率は既にわかりやすく一覧表になっているので、計算する必要はなく「へぇーそういう風に難しい計算をしてるんだなぁ」程度に頭の片隅で覚えておいてください。
バルサラの破産確率表を読む
それではバルサラの破産確率表と呼ばれる一覧表の読み方をお伝えしていきます。
バルサラの破産確率表は実は1枚だけではなく、資金率毎にいくつも用意されています。
インターネットで検索した際に出てくるもので資金率が載っていないバルサラの破産確率表というのは、要素が一つ足りておりませんので必ず3つの要素を満たした破産確率表を使うようにしましょう。
それでは例として資金率5％、勝率50％、リスクリワード1.2とした場合の読み方を見ていきます。
赤丸の位置が資金率です。
10万円の資金だとしたら、損失許容額が5,000円の時という意味ですね。
続いて青に塗りつぶされた部分は勝率です。
50％の勝率の場合なので、白枠で囲った位置の行を見ていきます。
次に茶色で塗りつぶされた部分はリスクリワードです。
リスクリワード1.2の場合でしたので、白枠で囲った位置の列を見ていきます。
白矢印の交点がその手法の破産確率ということになります。
この場合3.6％と一見低い確率に見えますが、数字の背景は黄色になっています。
これは黄色信号であるということです。
バルサラの破産確率では1％未満を安全圏としています。
そのためこの表では視覚的にわかりやすくするために破産確率0％を緑、1％以下を黄緑、10％以下のリスク高めの投機的な資金管理を黄色、ほぼ破産するものをオレンジ、必ず破産する場合を赤の背景にしています。
他の資金率の一覧表も以下に載せておきますのでご自身の資金率によって使い分けてください。
資金率1％のバルサラの破産確率表
資金率1％ということは100連敗して初めて破産する計算なので、現実的にあり得ないことになります。
リスクリワード1：1でも勝率60％で破産確率は0％、勝率50％でもリスクリワード1.2：1で破産確率0％になります。
とても安全な運用ということですね。
資金率2％のバルサラの破産確率表
投資で推奨されているのが2％の資金率です。
勝率が低くてもリスクリワードを高く保てば、破産せずに大きな利益を取りに行くことができます。
この表によればリスクリワード2：1以上で保っていれば勝率は40％でも破産しないことになります。
資金率5％のバルサラの破産確率表
例で使った5％の破産確率表です。
もちろん資金率が上がっているのである程度の勝率とリスクリワードが求められますが、勝率60％、リスクリワード1：1以上で破産確率は0％となります。
それほど高い数字ではなく現実的に可能な範囲ですので、少しリスクを取ってでもという方は5％までなら投資としても許容範囲ではないでしょうか。
資金率10％のバルサラの破産確率表
資金率10％ということは10連敗で破産となります。
FXにおいて10連敗は日常茶飯事に起こり得るので、かなりリスクの高い資金率ということです。
勝率60％、リスクリワード2：1が破産確率0％のボーダーラインとなるので、かなり優秀な手法が必要になっていきます。
もはや投機的な資金管理となるので、全損の可能性を考慮しつつ短期的に資金を増やすことを考えているとき以外はあり得ない資金率ということになります。
まとめ：破産確率が低い資金率でトレードすればFXは負けない！
FXでは多くの方が参入しては資金を無くし、相場の世界から去っていきます。
その去っていく方の多くは、このバルサラの破産確率表を考慮せずに、破産確率が高くなるようなトレードをしているといえるでしょう。
短期的に増やそうと思うのであれば、資金がすべてなくなることを覚悟して行わなければいけないということです。
資金管理をちゃんとしたうえで50％程度の勝率と1：1程度のリスクリワードが確保できればFXは負けません。
負けない状況を作ったうえで相場で経験を積み、勝率とリスクリワードを少しずつ上げていければ資金は増えていくでしょう。
バルサラの破産確率の全てをまとめた記事です。
この記事ではバルサラの破産確率の計算式ついて詳しく説明しましたが、バルサラの破産確率についてさらに詳しく知りたい場合は、バルサラの破産確率まとめ記事を参考にしてください。
